как смотреть эти файлы?

Запускаешь KW, жмёшь в меню сеть/ролики (или как-то так), выбираешь файл и смотришь.

Проще открывать реплей с помощью игры. Правой кнопкой на файл, открыть с помощью, обзор и ищешь экзешник KW.

игра выдает сообщение о том что загрузка может привести к потери данных (это на тех которые я с инета скачиваю, а свои нормально показывает)

Какая версия игры?